上海金ETF (159830): 天弘上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新）
原标题:上海金ETF : 天弘上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新） 招募说明书（更新） 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：国泰海通证券股份有限公司 日 期：二〇二六年三月七日 重要提示 天弘上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年11月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3028号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2021年7月6日正式生效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价表现，具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征。 基金净值会因为黄金市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有风险，以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、其他风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 本基金开放认购、申购、赎回业务后： （1）如具有黄金账户，投资人持有深圳A股账户或证券投资基金账户均可参与本基金的现券认购/申购赎回。但在首次提交现券认购/申购赎回申请前，投资人需完成账户备案； （2）投资人如仅持有深圳A股账户，除可参与本基金基金份额二级市场交易外，还可参与本基金的现金申购赎回； （3）仅持有深圳证券交易所基金账户的投资人不能参与本基金的申购、赎回，只能参与本基金基金份额的二级市场交易； （4）黄金现券申购或赎回时，单一账户每笔申购或赎回份额需为最小申赎单位的整数倍，最高不得超过999,999,999份。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。 在目前结算规则下，投资者交易、申购、赎回黄金ETF，应当遵守下列规定，具体以深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构的规则为准：（1）投资人T日买入的份额，T日可以卖出； （2）投资人T日买入的份额，T日可以现金为对价赎回，T+1日可以黄金现货合约为对价赎回。如果对应的结算参与人当日日终资金不足，T+1日不得以黄金现货合约为对价赎回； （3）T日以现券申购方式申购的份额，T日可以赎回或以竞价方式卖出，T+1日可以大宗方式卖出；投资人T日以现券赎回方式赎回份额后，T日可卖出赎回的黄金现货合约；投资人T日以现金申购方式申购的份额，在交收前不得卖出或者赎回； （4）对于以现金赎回方式赎回的份额，由于登记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担保交收模式，当投资人赎回申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资人尚未收到赎回款。 （5）未来，如深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构就本基金基金份额的交易、结算等相关规则进行调整，基金管理人或将调整本基金相关业务的具体办理时间及销售机构，请投资人关注基金管理人及相关服务机构的相关公告。 本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价表现，但不等同于实物黄金，投资者赎回基金份额时无法直接取得实物黄金。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为2026年01月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2025年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言.................................................6 二、释义.................................................7 三、基金管理人..........................................13 四、基金托管人..........................................24 五、相关服务机构........................................28 六、基金的募集..........................................30 七、基金合同的生效......................................31 八、基金份额折算与变更登记..............................32 九、基金份额的上市交易..................................33 十、基金份额的申购与赎回................................35 十一、基金的投资........................................53 十二、基金投资组合报告..................................57 十三、基金的业绩........................................60 十四、基金的财产........................................60 十五、基金资产的估值....................................62 十六、基金的收益与分配..................................68 十七、基金费用与税收....................................70 十八、基金的会计与审计..................................72 十九、基金的信息披露....................................73 二十、风险揭示..........................................80 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............88 二十二、基金合同的内容摘要..............................90 二十三、基金托管协议的内容摘要.........................107 二十四、对基金份额持有人的服务.........................124 二十五、其他应披露事项.................................126 二十六、招募说明书存放及查阅方式.......................129 二十七、备查文件.......................................130 一、绪言 《天弘上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《“流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》以及《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰海通证券股份有限公司 4、基金合同：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或招募说明书：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》 9、基金份额上市交易公告书：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 26、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等30、登记机构或登记结算机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 31、黄金账户：指投资者在上海黄金交易所开立的交易账户 32、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”） 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所以及上海黄金交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司以及上海黄金交易所的相关业务规则和规定 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 46、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告基金的申购对价、赎回对价等信息的文件 47、申购对价：指投资者申购本基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价； 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回其持有的本基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给投资者的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价； 49、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约以及其他依法批准的黄金品种 50、上海金：指上海黄金交易所推出的以人民币计价的、在上海交割的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，通过上海黄金交易所定价交易平台的系统实现交易的定价合约 51、上海金基准价：指“上海金”在上海黄金交易所指定的定价交易平台通过“以价询量”、“数量撮合”的集中交易方式，在达到市场量价平衡后，最终形成的人民币基准价格 52、黄金现货合约：指依据《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则》规定的上海金集中定价合约和依据《上海黄金交易所现货交易规则》及相关业务规则中规定的黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及《上海黄金交易所现货交易规则》（及其不时修订）等法律法规规定的在上海黄金交易所挂盘交易的其他黄金现货挂盘合约 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日上海金结算价计算的最小申购赎回单位中的黄金现货合约市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结或预先收取56、最小申购、赎回单位：指投资者申购、赎回本基金份额的最低数量，投资者申购、赎回的本基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构根据当日的申购赎回清单和黄金现货合约的价格，计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 59、现金申赎：指投资者通过现金申购、赎回本基金基金份额的方式60、现券申赎：指投资者通过黄金现货合约申购、赎回本基金基金份额的方式 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额累计收益率与跟踪标的累计收益率差额之日 62、跟踪标的累计收益率：指收益评价日跟踪标的收盘价与基金份额上市前一日跟踪标的收盘价之比减去100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 63、基金累计收益率：指收益评价日基金份额净值与基金份额上市前一日基金份额净值的收盘价之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 64、元：指人民币元 65、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额； 66、基金资产总值：指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）16层02单元3号房间 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：黄辰立 客服电话：400-986-8888 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：
1、董事会成员基本情况 行部，巴克莱资本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。 杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、董事，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司副总经理。 韩歆毅先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司总裁、首席执行官。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。 陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人。现任天津信托有限责任公司董事会秘书、公司治理总部总经理、人力资源总部总经理。 高阳先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。2023年12月加盟本公司，现任公司总经理。 王晓野先生，独立董事，本科。历任温州国际信托投资公司法务专员，上海市金石律师事务所高级合伙人，上海邦信阳律师事务所权益合伙人。现任上海中联律师事务所高级合伙人。 车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院教授、副院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产结合推进办副主任。现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部总经理、综合管理总部总经理。 刘春雷先生，监事，本科。历任山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副总经理等。现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司高级顾问。 李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资有限公司法务总监。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理、北京新华富时资产管理有限公司部门总经理助理。2014年6月加盟本公司，历任高级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。 薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务总监。 周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理助理，现任公司人力资源部总经理。 3、高级管理人员基本情况 高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。2023年12月加盟本公司，现任公司总经理、董事。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券有限责任公司固定收益部高级经理，北京宸星投资管理公司债券投资部投资经理，兴业证券股份有限公司债券总部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司，历任公司固定收益总监、基金经理，现任公司副总经理、天弘创新资产管理有限公司董事长。 周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司、国信证券有限公司、北京证券有限公司、嘉实基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等，历任盛世基金管理有限公司拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。 常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。 聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。 童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。 迟哲先生，副总经理、首席信息官，硕士。历任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心技术经理，埃森哲（中国）有限公司金融服务部门高级咨询顾问，平安资产管理有限责任公司科技创新中心执行总经理，泰康资产管理有限责任公司副总经理、首席技术官。2025年8月加盟本公司，现任副总经理、首席信息官。 马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。 4、本基金基金经理 沙川先生，数学硕士，15年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟本公司，历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理（2019年08月12日至2019年08月24日）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月15日至2021年11月06日）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月15日至2021年11月03日）、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月20日至2021年07月18日）、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年01月22日至2025年11月18日）、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年10月13日至2024年09月27日）、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年03月02日至2024年09月14日）、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年03月16日至2024年09月27日）、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年04月09日至2022年05月19日）、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年06月24日至2024年09月14日）、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年10月13日至2024年08月05日）、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年08月17日至2022年12月27日）、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年05月26日至2024年08月26日）、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年10月26日至2022年12月27日）、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理（2018年01月18日至2019年08月11日）、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年01月27日至2021年10月12日）、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年06月29日至2021年10月12日）、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理（2022年06月29日至2025年11月15日）、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理（2025年09月16日至2025年11月04日）。现任本公司基金经理。天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年01月28日起任职）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理（2021年07月06日起任职）、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年09月09日起任职）、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年07月19日起任职）、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2021年11月04日起任职）、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理（2022年03月15日起任职）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年03月02日起任职）、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理（2025年03月18日起任职）、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理（2025年05月27日起任职）、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2025年05月21日起任职）、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2025年10月31日起任职）、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2025年11月12日起任职）、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2025年11月05日起任职）、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2025年11月19日起任职）。 历任基金经理： 陈瑶女士，任职时间：2021年07月06日至2024年10月26日。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员； 陈钢先生：本公司副总经理，天弘创新资产管理有限公司董事长，投资决策委员会委员； 聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员； 马龙先生：本公司总经理助理，兼任固定收益部总经理，投资决策委员会委员； 王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；杨超先生：本公司指数与数量投资部总经理、基金经理，投资决策委员会委员； 童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席成员；邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席成员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反制度的权力； （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行相应的调整； （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，经总经理办公会讨论后执行。 （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （3）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与基金托管人相关业务的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人简况 名称：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：朱健 成立时间：1999年8月18日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监机构字[1999]77号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：人民币17,629,708,696元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 联系电话：021-38917599 1.拟任基金托管人简介 本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，始终屹立在资本市场的最前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领先水平。截至2024年12月31日，公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，并在境内设有37家证券分公司和346家证券营业部。 2.主要人员情况 国泰海通证券设资产托管部，下设市场管理组、产品管理组、投资绩效分析组、托管中心、非公募运营服务中心、公募运营服务中心、国际运营组、客户服务组、数据运行组、系统运行组、合规风控组、规划管理组、人力资源组13个职能组及大湾区业务部，在北京、上海、深圳设有办公场所，共有员工200余人。 部门团队人员平均从业年限5年以上，估值、风控等核心岗位人员具备10年以上大型托管行、基金公司相关工作经验。 3.基金托管业务经营情况 国泰海通证券已取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰海通证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰海通证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与易方达、华泰柏瑞、嘉实、华夏、建信、天弘、富国、华安等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系。截至2024年12月31日，托管与基金服务业务规模逾30,000亿元，其中，托管公募基金规模逾2,000亿元，继续排名证券行业第1位,托管公募基金逾70只，产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、混合型证券投资基金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规相关规定，保障业务合法合规、资产托管部规章制度健全与有效执行。通过对托管业务风险进行识别、评估与管理，确保托管业务稳健运行，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益。 2、内部控制组织结构 （1）公司董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本政策，评估重大决策的风险和重大风险的解决方案。 （2）公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。公司经营层设立合规与风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策。 （3）履行风险管理职责的部门包括风险管理部、法律合规部、集团稽核审计中心等专职履行风险管理职责的部门，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等其他履行风险管理职责的部门。 （4）资产托管部设置合规风控组，负责牵头制定本部门风险管理规章制度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况。 同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部负责人及各小组负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险事件的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰海通证券股份有限公司资产托管业务管理办法》、《国泰海通证券资产托管部内部控制与风险管理办法》、《国泰海通证券资产托管部稽核监控管理办法》、《国泰海通证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰海通证券资产托管部保密管理办法》、《国泰海通证券资产托管部资产保管规程》、《国泰海通证券资产托管部档案管理办法》等，并根据监管要求和基金托管业务的发展不断加以完善。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前提示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，确保基金财产完整与独立；实行办公场所多重门禁管理，并配备录音和录像监控系统；配备独立的托管业务技术系统并进行防火墙设置；岗位设置权责分明，通过岗位设置和适当授权等措施有效实施相互制衡；关键业务环节设置经办复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立风险管理是首要核心竞争力的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行检查、评价，以保障基金托管业务内部控制的有效性。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并按要求向证监会报告。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规规定及基金合同、托管协议约定的，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应根据要求及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、申购赎回代办证券公司 投资者可登录基金管理人网站查询申购赎回代办证券公司信息。 2、二级市场交易代办证券公司具有深圳证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易）。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938697 联系人：苑泽田 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010-85085000 经办注册会计师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇 联系人：管祎铭 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，于2020年11月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3028号）。本基金的募集期为2021年5月10日至2021年6月30日。经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为232,667,000.00元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计11,542.00元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计232,678,542.00份基金份额。已全部计入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于2021年7月6日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 为了更好的跟踪业绩比较基准，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 四、如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 九、基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额（含黄金现券认购所募集的黄金现货合约的市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 本基金自2021年7月19日起在深圳证券交易所上市。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇暂停上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金可在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为非上市的开放式基金。基金终止上市后，场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中SHAU数量单位经1:1比例转换后的Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积＋申购赎回清单对应的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 本基金的申购赎回包括两种方式：现券申赎方式和现金申赎方式。投资者可以通过上海黄金交易所会员或深圳证券交易所会员等申购赎回代理机构，分别采用现券或现金，申购赎回本基金。 （一）现券申购赎回 1、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理本基金现券申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的现券申购和赎回。 本基金现券申购、赎回业务的申购赎回代理机构名单由基金管理人确定，并由基金管理人在开始办理现券申购、赎回业务前公告。基金管理人可根据实际情况就现券申购、赎回业务的申购赎回代理机构名单进行变更，并在基金管理人网站公示。 2、申购和赎回的开放日及时间 （1）开放日及开放时间 本基金现券申购、赎回业务的开放日为上海黄金交易所、深圳证券交易所的共同交易日。目前，本基金现券申购赎回业务的具体办理时间为开放日的9：30—11：30和13：00-15：00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、深圳证券交易所或上海黄金交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2021年7月19日开放日常申购、赎回业务。 本基金可在基金上市交易之前开始办理现券申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理现券申购、赎回。 3、申购与赎回的原则 （1）本基金的现券申购、赎回采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 （2）本基金现券申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价包括黄金现货合约、现金差额及其他对价。 （3）本基金的现券申购、赎回申请提交后不得撤销。 （4）本基金的现券申购、赎回应遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及上海黄金交易所的相关规定。 （5）投资人以现券申购方式申购基金时，以黄金现货合约申购；投资人以现券赎回方式赎回基金时，基金管理人以黄金现货合约支付赎回对价。 （6）基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成，或增加新的申购对价、赎回对价。 （7）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、申购与赎回的程序 （1）申购、赎回投资人的账户备案 投资人首次参与本基金的现券申购或赎回，必须按照上海黄金交易所的相关规定，通过申购赎回代理机构进行账户备案。即验证投资人黄金账户和深圳证券账户的有效性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、深圳证券账户与本基金进行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金的现券申购、赎回。若原账户备案信息发生变更，投资人应及时向申购赎回代理机构更新账户备案信息，如因投资人未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失败或处理迟延而造成的损失，由投资人自行承担。 本基金现券申购、赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回代理机构的相关业务规则。 （2）申购和赎回的申请方式 投资人必须按基金合同、招募说明书以及申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间向申购赎回代理机构提出现券申购或赎回的申请。 投资人通过申购赎回代理机构提出现券申购的申请时，应提供符合要求的申购对价，否则现券申购申请失败；投资人通过申购赎回代理机构提出现券赎回的申请时，应持有足够的符合要求的基金份额以及根据申购赎回清单的要求备足预估现金差额，否则现券赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理本基金的现券申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。本基金现券申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 投资人可通过其办理现券申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 （3）申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 （4）申购赎回的清算交收与登记 本基金现券申购、赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规则和各参与方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 如果深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资人T日通过申购赎回代理机构提交现券申购或赎回基金份额的申请时，须根据申购赎回清单的要求备足符合要求的申购对价或赎回对价。 投资人T日申购申请受理后，上海黄金交易所实时办理黄金现货合约过户，登记结算机构根据上海黄金交易所黄金现货合约过户的结果，于T日收盘后进行基金份额的变更登记。投资人T日赎回申请受理后，登记结算机构根据上海黄金交易所黄金现货合约过户的结果，进行基金份额的变更登记。基金管理人与申购赎回代理机构在T+1日进行现金差额的交收。 深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对本基金现券申购与赎回的程序进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资人以现券申购、赎回方式申购、赎回本基金的，应按照基金合同和招募说明书的约定，按照本基金现券申购、赎回业务的申购赎回代理机构所规定的方式，按时、足额支付应付的现金差额。因投资人原因导致现金差额未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 5、申购和赎回的数量限制 （1）投资人以现券申购、赎回方式申购、赎回本基金，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。 （2）本基金现券申购、赎回方式下，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金现券申购赎回的最小申购赎回单位为30万份。投资人提出申购申请前需按3000克或其整数倍备足用于申购的AU99.99现货合约。 （3）基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，对以现券申购、赎回方式申购、赎回设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的现券申购总规模或现券赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 （4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。 基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资人需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整现券申购和赎回的数额限制，如规定每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 6、申购和赎回的对价、费用及其用途 （1）在现券申购、赎回方式下，申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的黄金现货合约、现金差额及其他对价；赎回对价是指投资人赎回份额时，基金管理人应交付的黄金现货合约、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 （2）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行适当程序，基金管理人可以适当延迟计算或公告。 （3）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日申购、赎回开放时间前公告。本基金在同时开放现券申购、赎回和现金申购、赎回业务后，基金管理人将就现券申购、赎回业务和现金申购、赎回业务分别公布申购赎回清单。为免生歧义，本基金的申购赎回清单按申购对价、赎回对价的不同分为现券申购赎回清单和现金申购赎回清单。 （4）投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含交易所、登记机构等收取的相关费用。 （5）与本基金现券申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。 7、申购赎回清单的内容与格式 （1）申购赎回清单的内容 T日现券申购赎回清单内容可包括： 基金的一级市场基金代码、最小申购、赎回单位、T－1日黄金现货合约对应的现金差额（元/千克）、T日黄金现货合约对应的预估现金差额（元/千克）、T－1日基金份额净值、申购上限、赎回上限、申购赎回标志等。 （2）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额可由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日每千克Au99.99现货合约预估现金差额＝（T－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克）×上海金T－1日结算价×1000克）÷T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克） 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。预估现金差额计算至小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。若T日为基金分红除息日，上述计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 （3）现金差额相关内容 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。T日现金差额的计算公式为： T日每千克Au99.99现货合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克）×上海金T日结算价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克）现金差额的数值可能为正、为负或零。现金差额计算至小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 ①在投资人申购时，若现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额对应的黄金现货合约和黄金现货重量支付相应的现金；若现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额对应的黄金现货合约和黄金现货重量获得相应的现金。 ②在投资人赎回时，若现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货合约和黄金现货重量获得相应的现金；若现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货合约和黄金现货重量支付相应的现金。 （4）申购赎回清单的格式 T日现券申购赎回清单的格式举例如下：
（5）在现券申购、赎回方式下，申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。通过上海黄金交易所及其他渠道公布的本基金申购赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式，与基金管理人网站公布的申购赎回清单在内容或格式上可能略有差异。 （二）现金申购赎回 基金管理人有权根据实际情况决定开通现金申购、赎回业务的办理。 投资人参与本基金现金申购、赎回，无需进行账户备案。 1 、申购、赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理本基金现金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的现金申购和赎回业务。 本基金现金申购、赎回业务的申购赎回代理机构的名单由基金管理人确定，并由基金管理人在开始办理现金申购、赎回业务前公告。基金管理人可根据实际情况就现金申购、赎回业务的申购赎回代理机构名单进行变更并在基金管理人网站公示。 2、申购、赎回的开放日及时间 （1）开放日及开放时间 本基金现金申购、赎回业务的开放日为上海黄金交易所、深圳证券交易所的共同交易日。目前，本基金现金申购赎回业务的具体办理时间为深圳证券交易所交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海黄金交易所或深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，或出于具体业务运作的需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）申购、赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金现金申购业务。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金现金赎回业务。 在确定现金申购、赎回业务的申购开始日期与赎回开始日期后，基金管理人应在现金申购、赎回业务开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金可在基金上市交易之前开始办理现金申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理现金申购、赎回。 3、申购、赎回的原则 （1）本基金的现金申购、赎回采取份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 （2）本基金现金申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 （3）本基金的现金申购、赎回申请提交后不得撤销。 （4）本基金的现金申购、赎回应遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海黄金交易所的相关规定。 （5）本基金现金申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 （6）基金管理人可以调整本基金现金申购、赎回业务的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成，或增加新的申购对价、赎回对价。 （7）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不影响基金份额持有人实质利益，不违背深圳证券交易所及登记结算机构相关规则的前提下更改上述原则，但必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、申购、赎回的程序 （1）申购和赎回的申请方式 投资人必须按基金合同、招募说明书以及申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间向申购赎回代理机构提出办理本基金现金申购或赎回的申请。 如投资人未能提供符合要求的申购对价，则本基金现金申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求按时准备足额的预估现金差额，则本基金现金赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理本基金的现金申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。本基金现金申购、赎回方式下，申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理本基金现金申购、赎回业务的申购赎回代理机构或以申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 （2）申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 （3）申购和赎回的清算交收与登记 本基金现金申购、赎回方式下，申购、赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和各参与方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、登记结算机构修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 如果深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 在现金申购赎回方式下，投资人T日申购申请成功后，正常情况下，登记结算机构在T日日间或深圳证券交易所收市后为其办理基金份额与现金替代的交收。 基金管理人在T+2日通过登记结算机构代收代付平台办理现金差额的交收。 在现金申购赎回方式下，投资人T日赎回成功后，登记结算机构于T日深圳证券交易所收市后办理基金份额的注销，基金管理人在T+2日通过登记结算机构代收代付平台办理现金差额的交收。正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收由基金管理人于T+4日内通过登记结算机构代收代付平台办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合内黄金现货合约流动性不足或交收违约等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。 深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对现金申购、赎回的程序进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、申购和赎回的数量限制 （1）投资人以现金方式申购、赎回本基金，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。 （2）本基金现金申购、赎回方式下，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金现金申购、赎回的最小申购、赎回单位为30万份。 （3）基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，对以现金申购、赎回方式申购、赎回的基金份额设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的现金申购总规模或现金赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 （4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。 基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资人需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整本基金现金申购和赎回的数额限制，如规定每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 6、申购和赎回的对价、费用及用途 （1）本基金现金申购、赎回方式下，申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价；赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。 （2）本基金现金申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 （3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行适当程序，基金管理人可以适当延迟计算或公告。 （4）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日申购、赎回开放时间前公告。本基金同时开放现券申购、赎回和现金申购、赎回业务后，基金管理人将就现券申购、赎回业务和现金申购、赎回业务分别公布申购赎回清单。为免生歧义，本基金申购赎回清单按申购对价、赎回对价的不同分为现券申购赎回清单和现金申购赎回清单。 （5）投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 7、现金申购赎回清单的内容与格式 （1）申购赎回清单的内容 基金的一级市场基金代码、最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内黄金现货合约数据、现金替代、现金差额、预估现金差额、T－1日基金份额净值、当日申购上限、当日赎回上限及其他内容。 （2）申赎现金 “申赎现金”不属于组合证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。 （3）组合证券 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分黄金现货合约。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各黄金现货合约的合约名称、合约代码及数量。在现金申购、赎回方式下，组合证券仅包括上海金集中定价合约。 基金管理人可根据投资组合的实际情况及未来具体业务的需要，调整组合证券的内容及其构成，并根据组合证券的内容相应调整现金替代相关内容。 （4）现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回本基金份额的过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代黄金现货合约的一定数量的现金。 1）现金替代仅包括可以现金替代（标志为“允许”）。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部黄金现货合约的替代，在赎回基金份额时，该黄金现货合约只允许使用现金作为替代。 2）替代金额的计算公式为： 替代金额＝允许现金替代的黄金现货合约证券数量（克）×该黄金现货合约前一交易日上海金结算价×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的黄金现货合约，基金管理人代替申购投资人买入黄金现货合约的实际交易价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 登记结算机构为投资人办理申购基金份额与现金替代交收后的次日，基金管理人将以收到的替代金额通过上海金集中定价买入被替代的黄金现货合约。基金管理人以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若当日未能购入全部被替代的黄金现货合约，则以替代金额与所购入的部分被替代黄金现货合约实际购入成本加上按照当日上海金结算价计算的未购入的部分被替代黄金现货合约价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。（未完）  |