科创债ETF南方 (159700): 南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
原标题:科创债ETF南方 : 南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） AAA 式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 截止日：2026年04月30日 重要提示 本基金经中国证监会2025年7月2日证监许可〔2025〕1385号文注册募集，本基金的基金合同已于2025年07月10日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险。本基金是跟踪标的指数的交易型开放式指数证券投资基金，本基金标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。投资本基金可能遇到的特有风险包括：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、第三方机构服务的风险（包括指数编制机构停止服务风险）、成份券停牌、摘牌或违约的风险、投资国债期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资信用衍生品的风险、操作或技术风险、风险评价不一致的风险、其他风险等。本基金主要采用分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金属于债券型基金，一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。 本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。 本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场债券ETF现金申购赎回方式，即全现金替代，基金管理人代买代卖的模式。在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回；T日申购的ETF份额日间未完成交收的，日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日竞价买入的ETF份额，T日可以卖出或赎回；T日大宗买入的ETF份额，T日可以大宗卖出，T+1日可以竞价卖出或赎回。 投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或基金账户。其中，深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选成份券参与进行网下债券认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选成份券进行网下债券认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 本基金标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。中证AAA科技创新公司债指数从沪深交易所上市的科技创新公司债中，选取信用评级符合主体评级AAA、隐含评级AA+及以上的债券作为指数样本，以反映相应科技创新公司债的整体表现。 具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2026年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2026年3月31日（未经审计）。 目录 §1绪言..............................................................................................................................................5 §2释义..............................................................................................................................................6 §3基金管理人................................................................................................................................11 §4基金托管人................................................................................................................................20 §5相关服务机构............................................................................................................................23 §6基金的募集................................................................................................................................25 §7基金合同的生效........................................................................................................................26 §8基金份额折算与变更登记........................................................................................................27 §9基金份额的上市交易................................................................................................................28 §10基金份额的申购与赎回..........................................................................................................29 §11基金的投资..............................................................................................................................40 §12基金的财产..............................................................................................................................52 §13基金资产估值..........................................................................................................................53 §14基金的收益与分配..................................................................................................................58 §15基金的费用与税收..................................................................................................................60 §16基金的会计与审计..................................................................................................................62 §17基金的信息披露......................................................................................................................63 §18风险揭示..................................................................................................................................69 §19基金合同的变更、终止和基金财产的清算..........................................................................75 §20基金合同的内容摘要..............................................................................................................77 §21基金托管协议的内容摘要......................................................................................................95 §22基金份额持有人服务............................................................................................................111 §23其他应披露事项....................................................................................................................113 §24招募说明书存放及其查阅方式............................................................................................115 §25备查文件................................................................................................................................116 §1绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规，以及《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 §2释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，经2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，经2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，经2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人26、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（以下简称“《登记结算业务实施细则》”，包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订），以及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所、基金管理人发布及其不时修订的其他相关规则和规定27、交易型开放式指数证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式证券投资基金”，简称ETF 28、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 30、销售机构：指直销机构、发售代理机构、申购赎回代理券商 31、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 32、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构33、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 34、登记业务：指《登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额及/或其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及/或其他对价 51、标的指数：本基金标的指数为中证AAA科技创新公司债指数 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算56、元：指人民币元 57、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 62、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定 64、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险的信用衍生工具 65、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方66、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方67、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 §3基金管理人 3.1基金管理人概况 名称：南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼成立时间：1998年3月6日 法定代表人：周易 注册资本：3.6172亿元人民币 电话：（0755）82763888 传真：（0755）82763889 联系人：鲍文革 1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本增至1.5亿元人民币。 2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至3亿元人民币。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。 2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元。2021年10月19日，公司股权结构调整为华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。 3.2主要人员情况 3.2.1董事会成员 周易先生，工学学士，中国籍。曾任华泰证券党委副书记、总裁、党委书记、董事长、党委委员等职务。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员会主任、董事，南方基金管理股份有限公司董事长，南方东英资产管理有限公司董事长，华泰金融控股（香港）有限公司董事，HuataiSecurities(Singapore)Pte.Limited董事，华泰证券日本准备株张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任华泰证券资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书、党委委员，南方基金管理股份有限公司董事。 陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券研究员、证券营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主任助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司董事、党委书记、副总经理，南方东英资产管理有限公司董事。 杜秀峰先生，经济学、经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽查处副处长，深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长、办公室（信访室）副主任、企业领导人员管理处副处长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长、处长，深圳市投资控股有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事，兼任深圳市高新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南方基金管理股份有限公司董事。 胡未名先生，金融学博士，中国籍。曾任冶金工业信息标准研究院财务处助理会计师，中国人民银行深圳市中心支行支付结算处科员、副主任科员、主任科员，华创证券有限责任公司董事长助理，中山大学海洋经济研究中心研究员。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，兼任深圳市投控联投有限公司执行董事、总经理，深圳市鹏联投资有限公司执行董事、总经理，香港栢强发展有限公司董事，深圳博约投贷资本管理有限公司董事，深圳市鲲鹏快付科技有限公司董事，深圳数据交易所有限公司董事，深圳微众信用科技股份有限公司董事，深圳市投控资本有限公司董事，深圳市高新投集团有限公司董事，深圳市高新投融资担保有限公司董事，南方基金管理股份有限公司董事。 陈明雅女士，管理学学士，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副总经理、财务部总经理、投资发展部总经理，现任厦门国际信托有限公司财务负责人、财务总监、财务部总经理，南方基金管理股份有限公司董事。 王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院感染科临床医生，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主持工作）、总经理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南方基金管理股份有限公司董事。 杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾在德勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南方基金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资产管理有限公司董事。 李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴专家，教育部长江学者特聘教授，中国籍。 曾任东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘书长，江苏省资本市场研究会荣誉会长，江苏银行独立董事，汇丰银行（中国）独立董事，东吴证券股份有限公司独立董事，上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。 张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人，中国重汽（香港）有限公司独立非执行董事，协和新能源（香港）有限公司独立非执行董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。 林斌先生，会计学博士，澳大利亚资深注册会计师，中国籍。曾任中山大学管理学院会计学系主任，MPAcc教育中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长，广东省内部审计协会副会长，广东省总工会经审会常委。现任广东管理会计师协会会长，广东省内部控制协会副会长，长城证券股份有限公司独立董事，中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。 郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，北京注册会计师协会副会长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，全国工商联并购公会监事长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南方基金管理股份有限公司独立董事。 徐浩萍女士，会计学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司、南京环球杰必克有限责任公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管理学院副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事，苏州海光芯创光电科技股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。 3.2.2公司高级管理人员 杨小松先生，总经理、首席信息官，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾在德勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南方基金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资产管理有限公司董事。 陈莉女士，副总经理，法学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券研究员、证券营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主任助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司董事、党委书记、副总经理，南方东英资产管理有限公司董事。 俞文宏先生，副总经理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外永久居留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南方资本管理有限公司董事长、总经理，深圳南方股权投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南方基金管理股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。 李海鹏先生，副总经理，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。曾任美国AXAFinancial公司投资部高级分析师，南方基金高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事等职务。现任南方基金管理股份有限公司党委委员、副总经理、首席投资官（固定收益）。 鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。 蔡忠评先生，财务负责人，经济学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），中国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会计师室会计，国信证券有限责任公司资金财务部高级经理，普华永道会计师事务所高级审计师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司财务负责人兼财务部总经理，南方东英资产管理有限公司董事，深圳南方股权投资基金管理有限公司董事。 孙鲁闽先生，副总经理，会计商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外永久居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南方基金研究员、投资经理、基金经理、投资部副总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、联席首席投资官、基金经理兼任私募资管计划投资经理。 侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任沈阳财政证券公司交易部经理、客户服务部经理，中融基金管理有限公司副总经理，南方基金零售服务部总经理、公司总经理助理、首席市场官等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理。 茅炜先生，副总经理，经济学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任东方人寿保险股份有限公司保险精算员，生命人寿保险股份有限公司保险精算员，国金证券股份有限公司研究员，南方基金研究员、投资经理、基金经理、研究部负责人、权益研究部总经理、权益投资部总经理等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（权益）。 3.2.3基金经理 本基金历任基金经理为：董浩先生，管理时间为2025年7月10日至今；陈皓松先生，管理时间为2025年7月10日至今。 董浩先生，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理；2015年9月11日至2016年8月17日，任南方50债基金经理；2015年9月11日至2018年7月4日，任南方中票基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2018年12月5日至2020年5月22日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年5月22日，任南方7-10年国开债基金经理；2016年11月17日至2020年12月15日，任南方理财60天基金经理；2016年8月17日至2021年5月26日，任南方10年国债基金经理；2020年3月5日至2025年2月28日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2016年2月3日至2025年3月28日，任南方日添益货币基金经理；2018年11月8日至2025年3月28日，任南方中债1-3年国开行债券指数基金经理；2019年5月24日至2025年3月28日，任南方收益宝货币基金经理；2020年4月17日至2025年3月28日，任南方中债1-5年国开行债券指数基金经理；2015年9月11日至今，任南方现金通货币基金经理；2022年4月1日至今，任南方理财金货币ETF基金经理；2024年6月13日至今，任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理；2025年1月13日至今，任南方上证基准做市公司债ETF基金经理；2025年7月10日至今，任南方中证AAA科技创新公司债ETF基金经理。 陈皓松先生，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理；2021年10月13日至2025年2月28日，任南方1-3年国开债基金经理助理；2025年2月28日至今，任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理；2025年3月28日至今，任南方上证基准做市公司债ETF基金经理；2025年7月10日至今，南方中证AAA科技创新公司债ETF基金经理。 3.2.4投资决策委员会成员 南方基金管理股份有限公司副总经理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总经理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总经理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部总经理罗文杰女士，现金及债券指数投资部总经理夏晨曦先生，固定收益投资部总经理李璇女士，混合资产投资部总经理林乐峰先生，固定收益研究部总经理陶铄先生，交易管理部总经理王珂女士，宏观策略部联席总经理兼数量化投资部总经理唐小东先生，风险管理部总经理严旺光先生，权益投资部总经理张延闽先生，国际业务部总经理恽雷先生，权益研究部总经理郑诗韵女士，混合资产投资部副总经理李健女士。 3.2.5上述人员之间不存在近亲属关系。 3.3基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （6）编制季度报告、中期报告和年度报告； （7）计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （9）按照规定召集基金份额持有人大会； （10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 3.4基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事下列行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3.5基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 3.6基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益；3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 3.7基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 §4基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2025年12月31日，兴业银行资产总额达到11.09万亿元，较上年末增长5.58%。开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、证券基金处、信托保险处、理财私募处、需求支持处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2026年3月31日，兴业银行共托管证券投资基金883只，托管基金的基金资产净值合计29120.24亿元，基金份额合计25214.35亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 §5相关服务机构 5.1销售机构 5.1.1申购赎回代理证券公司 本基金场内申购赎回代理证券公司（或申购赎回代理机构）信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可依据实际情况增加或减少销售机构，并在基金管理人网站列示。 5.1.2二级市场交易代理证券公司 包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 5.2登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：4008058058 联系人：苑泽田 5.3出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：丁媛 电话:(8621)31358666 传真:(8621)31358600 经办律师：丁媛、高妍斐 5.4审计基金财产的会计师事务所 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26执行事务合伙人：肖厚发、刘维 联系人：成磊 联系电话：010-66001391 传真：010-66001392 经办注册会计师：陈熹、成磊 §6基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2025年7月2日证监许可〔2025〕1385号文注册募集。 本基金为交易型开放式基金，债券型基金，基金存续期限为不定期。募集期为2025年7月7日，共募集2,992,914,615.00份基金份额，募集户数为1620户。 §7基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下债券认购所募集的债券按招募说明书约定的估值方法计算的价值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下债券认购募集的债券按照交易所和登记机构的规则和流程予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同的生效 本基金合同于2025年07月10日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 §8基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（上述折算可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 §9基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不低于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、停复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。当基金发生深圳证券交易所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金可变更为跟踪标的指数的普通开放式基金或上市开放式基金（LOF），无需召开基金份额持有人大会。 届时，基金管理人可变更本基金的登记机构、相应调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处理规则并公告，同时，基金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值（IOPV），仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基金管理人予以公告。基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及发布方式，并予以公告。 五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 §10基金份额的申购与赎回 基金合同生效后，本基金采用现金申购赎回方式，即全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及/或其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构系统允许的情况下，基金管理人可决定调整本基金的申购赎回方式或增加本基金组合证券的申购赎回方式，并在实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告，无须召开基金份额持有人大会。 10.1申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 10.2申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回业务；在基金申请上市期间，基金可10.3申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及/或其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则，无须召开基金份额持有人大会审议，但必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 10.4申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 （1）投资者办理申购或赎回业务，应持有并使用深圳A股账户； （2）投资者的基金份额应当托管在申购赎回代理券商； （3）投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。 投资人须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足，或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回；T日申购的ETF份额日间未完成交收的，日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日买入的基金份额，T日可以卖出或赎回；T日大宗买入的基金份额，T日可以大宗卖出，T+1日可以竞价卖出或赎回。 如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新，无需召开基金份额持有人大会。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购、赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日为投资者办理基金份额与现金替代等的交收，在T+2日办理现金差额的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收，在T+2日办理现金差额的清算交收，并将清算结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个工作日内划往基金份额持有人账户。 如遇登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的相关规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 4、如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 10.5申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购赎回单位为10000份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定请参见申购赎回清单或相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述申购和赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 10.6申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及/或其他对价，赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及/或其他对价。 3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对申购对价/赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。 10.7申购赎回清单的内容与格式 基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金将采用实物债券申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、T-1日最小申购赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。 3、组合证券 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为2种类型：可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，替代金额按代理买卖原则确定。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，采取固定替代金额。 （2）可以现金替代 本部分“T+1日”指T日后的第1个开放日。 ①适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代投资人买入或卖出的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）该证券参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格=该证券T-1日的估值价格（注：如无特别所指，则为估值净价）+T日应收利息。 根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前公告。 “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比例，具体的申购现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 正常情况下，对于确认成功的T日（T日为开放日）申购申请，T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用）和未购入的被替代证券的T+1日估值全价（即T+1日的估值价与T+1日应收利息之和，T+1日无估值价的，取最近一次估值价与估值日应收利息之和）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生付息等重要权益变动，则进行相应调整。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入被替代证券的操作。 正常情况下，对于确认成功的T日（T日为开放日）赎回申请，T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T+1日估值全价（即T+1日的估值价与T+1日应收利息之和，T+1日无估值价的，取最近一次估值价与估值日应收利息之和）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生付息等重要权益变动，则进行相应调整。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出被替代证券的操作。 T+1日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 (3)必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或因法律法规限制投资的成份证券、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格或基金管理人认为合理的其他方法。 （4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。 （5）未来深圳证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商或基金管理人预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与该证券参考价格乘积之和) 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日估值全价乘积之和) 其中，T日估值全价为该证券T日估值价与T日每张证券所含应收利息之和。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 8、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息
10.8拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。（未完）  |